O hedge do Delta Hedging Delta é uma estratégia de negociação de derivativos que tenta reduzir - ou eliminar - o risco causado pelas mudanças de preços no ativo subjacente. O processo envolve a tomada de posições longas ou curtas no ativo subjacente. Um delta de derivativos é a relação entre mudanças no preço de derivativos e variações no preço do ativo subjacente. Então, se o preço dos ativos subjacentes mudar, o preço dos derivativos terá uma alteração correspondente. O delta conta o quanto essa mudança será. Para uma colocação, quando o preço dos ativos subjacentes aumenta, o preço da colocação diminui. Se uma opção de venda tiver um delta de .25 e o elemento subjacente muda de preço em 12, o preço da opção de venda mudará em 3. A cobertura de Delta envolve fazer outra operação que neutralize o delta. Como exemplo, um comerciante que possui uma opção de venda com um delta de .25 precisa comprar algum dos ativos subjacentes para fazer a cobertura do delta. O valor dos ativos subjacentes que o comerciante precisa possuir é baseado no delta. Para uma colocação com um delta .25, o comerciante precisará possuir 25 do montante do ativo subjacente coberto pela opção. Portanto, se a colocação for para 100 ações do estoque ABC, o comerciante precisa possuir 25 ações do ABC para delta hedge seu ABC colocado. Nesta série Saiba mais sobre a relação de hedge de posição delta e como pode dizer-lhe a quantidade de contratos necessários para proteger uma posição no activo subjacente. As despesas operacionais da Deltas para o quarto trimestre e 2016 estão abaixo do ano anterior, apesar do aumento dos custos trabalhistas. Saiba mais sobre a Delta Airlines e os fatores que afetam o desempenho da empresa. Descubra se o estoque da Delta faz um investimento apropriado para as contas do IRA. O preço das ações da Delta039 foi punido nos últimos seis meses devido ao aumento dos preços do petróleo, ao voto da Brexit e às suas próprias interrupções que encaminharam os passageiros. A Delta está melhorando suas ofertas de clientes para aumentar a receita. A receita Delta é impactada por uma combinação de ventos contrários à moeda e um declínio de 5 na receita da unidade de passageiros em um aumento de 3,2 em capacidade. As companhias aéreas lançaram os resultados do trimestre de setembro nesta manhã. A Delta atualizou sua orientação do quarto trimestre com números melhorados para margens operacionais e PRASM. Delta deverá registrar uma redução nas receitas do quarto trimestre. O estoque recentemente obteve uma classificação de Outperform. Disclaimer de risco de cobertura de suporte: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Um exemplo de exemplo do Delta Hedging em opções FX Uma estratégia de opções que visa reduzir (hedge) o risco Associado a movimentos de preços no ativo subjacente, compensando posições longas e curtas. Por exemplo, uma posição de chamada longa pode ser delta protegida ao curto-circuito do estoque subjacente. Esta estratégia baseia-se na alteração no prémio (preço da opção) causada por uma alteração no preço do título subjacente. A variação no prêmio por cada mudança de preço base do subjacente é o delta e a relação entre os dois movimentos é a relação hedge. Por exemplo, o preço de uma opção de compra com uma taxa de hedge de 40 aumentará 40 (da movimentação do preço da ação) se o preço do estoque subjacente aumentar. Normalmente, as opções com altos índices de hedge são geralmente mais rentáveis para comprar, em vez de escrever, uma vez que maior a porcentagem de movimento - em relação ao preço subjacente e a menor erosão do valor do tempo correspondente - maior a alavancagem. O contrário é verdadeiro para opções com baixa relação de cobertura. Por exemplo, um discurso de risco. O revendedor ousmetals. gif pode vender uma opção de compra em ouro, resultando em um delta negativo de ouro de 5 200 onças. Para mitigar essa exposição, ele então compra 5,200 onças de mancha de ouro. Juntos, a opção curta e ouro longo têm um delta de ouro combinado de zero. Como é calculado o Delta em opções de FX? Alguém pode me dar um exemplo de cobertura de delta?
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